経済データ科学特殊講義

前期 月曜日 ３講時 第３小講義室. 単位数/Credit(s): 2. 担当教員/Instructor: TAKUYA ISHIHARA. 対象学年/Eligible Participants: 3・4. 履修年度: 2024. 科目ナンバリング/Course Numbering: EAL-ECO389J. 使用言語/Language Used in Course: 日本語 / Japanese.

科目名/Subject

Data Science in Economics(Special Lectures)

担当教員

石原　卓弥

授業の目的と概要/Object and summary of class

漸近理論は計量経済学で用いられる推定量や検定の性質を調べるのに非常に有用である。この講義では、計量経済理論に必要となる漸近理論を紹介する。この講義では以下の内容を扱う：Portmanteau定理、Prohorovの定理、連続写像定理、Slutskyの補題、Levyの連続性定理、デルタ法、一致性、漸近正規性、最尤法、一般化モーメント法。

Google classroom code: se6qhex

Asymptotic theory is the primary method used to examine the properties of econometric estimators and tests. This course offers the asymptotic theory for econometrics. The keywords of this course are as follows: Portmanteau theorem, Prohorov's theorem, continuous mapping theorem, Slutsky's lemma, Levy's continuity theorem, delta method, consistency, asymptotic normality, maximum likelihood estimation, generalized method of moments.

学習の到達目標/Goal of study

この講義の目標は計量経済学に必要な漸近理論を理解することである。

Participants are expected to understand the asymptotic theory for econometrics.

授業内容・方法と進度予定/Contents and progress schedule of the class

以下の内容を扱う。The following contents will be discussed.
1. 確率的な収束概念 / Stochastic convergence
2. 特性関数 / Characteristic functions
3. デルタ法 / Delta method
4. 極値推定量 / Extremum estimators
5. 極値推定量の一致性 / Consistency of extremum estimators
6. 極値推定量の漸近正規性 / Asymptotic normality of extremum estimators
7. 漸近分散の一致推定 / Consistent asymptotic variance estimation
8. 2段階推定量 / Two-step estimators

成績評価方法/Evaluation method

宿題に基づいて成績を評価する。 / The evaluation will be based on assignments.

教科書および参考書/Textbook and references

• Asymptotic Statistics, A. W. van der Vaart, Cambridge University Press (2000) ISBN/ISSN: 0521784506 資料種別:参考書

その他/In addition

本講義には基本的な数理統計学と計量経済学の知識を必要とする。 / Basic knowledge on mathematical statistics and econometrics is required to follow the class.